當(dāng)我在一家投資管理公司擔(dān)任系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師時(shí)，我了解到要在定量金融領(lǐng)域取得成功，您需要在數(shù)學(xué)，編程和數(shù)據(jù)分析方面表現(xiàn)出色。

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可以將算法或定量交易定義為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)交易策略的過(guò)程。這是一個(gè)極其復(fù)雜的金融領(lǐng)域。

因此，問(wèn)題是您如何開(kāi)始進(jìn)行算法交易?我將向您介紹五個(gè)應(yīng)該學(xué)習(xí)的基本主題，以便為進(jìn)入這個(gè)迷人的交易世界鋪平道路。我個(gè)人更喜歡Python，因?yàn)樗峁┝诉m當(dāng)程度的自定義，開(kāi)發(fā)的簡(jiǎn)便性和速度，測(cè)試框架以及執(zhí)行速度。因此，所有這些主題都集中在Python for Trading上。

1.學(xué)習(xí)Python編程

為了使數(shù)據(jù)科學(xué)事業(yè)蒸蒸日上，您需要扎實(shí)的基礎(chǔ)知識(shí)。無(wú)論選擇哪種語(yǔ)言，都應(yīng)該徹底理解該語(yǔ)言的某些主題。這是您應(yīng)該在Python生態(tài)系統(tǒng)中掌握的數(shù)據(jù)科學(xué)知識(shí)：

• 環(huán)境設(shè)置 ——包括創(chuàng)建虛擬環(huán)境，安裝所需的軟件包以及使用Jupyter Notebook或Google colabs。
• 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) ——一些最重要的pythonic數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是列表，字典，NumPy數(shù)組，元組和集合。我在鏈接的文章中收集了一些示例，供您學(xué)習(xí)。
• 面向?qū)ο蟮木幊?mdash;—作為定量分析人員，您應(yīng)該確保自己擅長(zhǎng)編寫(xiě)定義了適當(dāng)類(lèi)的結(jié)構(gòu)良好的代碼。在使用諸如Pandas，NumPy，SciPy等外部包時(shí)，您必須學(xué)會(huì)使用對(duì)象及其方法。

2.了解如何處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)分析是財(cái)務(wù)的關(guān)鍵部分。除了學(xué)習(xí)使用Pandas處理數(shù)據(jù)框外，在處理交易數(shù)據(jù)時(shí)還應(yīng)注意一些特定主題。

如何使用Pandas探索數(shù)據(jù) 

毫無(wú)疑問(wèn)，Pandas是Python數(shù)據(jù)科學(xué)堆棧中最重要的軟件包之一。您可以使用軟件包中定義的功能完成幾乎所有主要任務(wù)。專(zhuān)注于創(chuàng)造dataframes，過(guò)濾(loc,iloc,query)，描述性統(tǒng)計(jì)(摘要)，加入/合并，分組，和子集。

如何處理時(shí)間序列數(shù)據(jù) 

交易數(shù)據(jù)全部與時(shí)間序列分析有關(guān)。您應(yīng)該學(xué)習(xí)重新采樣數(shù)據(jù)或重新索引數(shù)據(jù)，以將數(shù)據(jù)頻率從幾分鐘更改為幾小時(shí)，或者從一天的OHLC數(shù)據(jù)更改為一周的結(jié)束數(shù)據(jù)。例如，您可以使用重采樣功能將1分鐘時(shí)間序列轉(zhuǎn)換為3分鐘時(shí)間序列數(shù)據(jù)：

df_3min = df_1min.resample('3Min', label='left').agg({'OPEN': 'first', 'HIGH': 'max', 'LOW': 'min', 'CLOSE': 'last'}) 

3.如何編寫(xiě)基本交易算法

從事定量金融工作需要對(duì)統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)和數(shù)學(xué)有深入的了解。掌握多元演算，線性代數(shù)，概率論等概念將有助于您為設(shè)計(jì)和編寫(xiě)算法奠定良好的基礎(chǔ)。您可以從計(jì)算股票價(jià)格數(shù)據(jù)的移動(dòng)平均值開(kāi)始，編寫(xiě)簡(jiǎn)單的算法策略(例如移動(dòng)平均交叉或均值回歸策略)并了解相對(duì)強(qiáng)度交易。在實(shí)踐和理解基本統(tǒng)計(jì)算法如何工作這一小而重要的飛躍之后，您可以研究機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的更復(fù)雜領(lǐng)域。這些要求對(duì)統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)有更深入的了解。您可以從兩本書(shū)開(kāi)始：《定量交易：如何建立自己的算法交易業(yè)務(wù)》—Ernest Chan博士《關(guān)于算法交易和DMA的書(shū)》—巴里·約翰遜(Barry Johnson)

4.了解回測(cè)

一旦完成交易策略的編碼，就不能簡(jiǎn)單地用實(shí)際資金在真實(shí)市場(chǎng)中對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)嗎?下一步是將該策略暴露于歷史交易數(shù)據(jù)流中，這將生成交易信號(hào)。然后，已執(zhí)行的交易將產(chǎn)生相關(guān)的損益(P&L)，所有交易的累加將為您提供總的P&L。這稱為回測(cè)。回測(cè)要求您精通許多領(lǐng)域，例如數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，軟件工程和市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)。您應(yīng)該學(xué)習(xí)以下一些概念，以對(duì)回測(cè)有一個(gè)體面的了解：

• 您可以從了解技術(shù)指標(biāo)開(kāi)始。探索名為T(mén)A_Lib的Python包以使用這些指示符。
• 使用拋物線SAR等動(dòng)量指標(biāo)，并嘗試計(jì)算交易成本和滑點(diǎn)。
• 學(xué)習(xí)繪制戰(zhàn)略累計(jì)收益并研究戰(zhàn)略的總體績(jī)效。
• 影響回測(cè)性能的一個(gè)非常重要的概念是偏差。您應(yīng)該了解優(yōu)化偏見(jiàn)，前瞻性偏見(jiàn)，心理寬容和生存傾向。

5.績(jī)效指標(biāo)-如何評(píng)估交易策略

能夠簡(jiǎn)潔地說(shuō)明您的策略對(duì)您很重要。如果您不了解自己的策略，那么任何外部修改法規(guī)或政權(quán)轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)都有，您的策略將開(kāi)始表現(xiàn)異常。一旦您自信地理解了該策略，以下性能指標(biāo)就可以幫助您了解該策略的實(shí)際優(yōu)缺點(diǎn)：

• 夏普比率 -啟發(fā)式地描述策略的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比率。它量化了您可以通過(guò)股本曲線經(jīng)歷的波動(dòng)水平所獲得的收益。
• 波動(dòng)性 -量化與策略相關(guān)的“風(fēng)險(xiǎn)”。夏普比率也體現(xiàn)了這一特征。基礎(chǔ)資產(chǎn)的較高波動(dòng)性通常會(huì)導(dǎo)致股票曲線中的較高風(fēng)險(xiǎn)，并導(dǎo)致較小的夏普比率。
• 最大跌幅 -策略權(quán)益曲線上最大的峰谷整體下降百分比。由于最大回落受其影響，通常會(huì)結(jié)合動(dòng)量策略進(jìn)行研究。學(xué)習(xí)使用numpy庫(kù)進(jìn)行計(jì)算。
• 容量/流動(dòng)性 -確定策略可擴(kuò)展性以增加資本。當(dāng)戰(zhàn)略增加資本配置時(shí)，許多基金和投資管理公司會(huì)遭受這些能力問(wèn)題的困擾。
• CAGR- 衡量策略在一段時(shí)間內(nèi)的平均增長(zhǎng)率。它的計(jì)算公式為：(累計(jì)策略收益)^(252 /交易日數(shù))— 1