Sybase數據倉庫大鵬證券應用案例
入世后的中國證券市場，受經濟全球化及金融混業(yè)趨勢的影響，在未來一段時期內將陷入“內外交困”的境地：一方面，依賴牌照經營的壟斷格局正在被打破，銀行、保險、甚至IT業(yè)都在窺 視證券市場這塊蛋糕;另一方面，國外著名的投資銀行紛紛與國內同行尋求合作，以分享中國資本市場高速成長的收益。在此背景下，證券公司僅僅通過單純提供多樣化的服務手段以方便用戶已不能滿足用戶個性化的服務需求。如何創(chuàng)建產品線，組織更加有針對性的市場活動以保持客戶忠誠度、吸引新的客戶來維持足夠盈利成為證券公司加強公司競爭力的關鍵所在。
證券業(yè)經過十幾年的發(fā)展已經成為當今中國計算機應用高度密集的行業(yè)之一。高度的信息化使其積累了大量的數據，包括企業(yè)內部數據如企業(yè)財務狀況、產品銷售情況等，以及企業(yè)的外部數據，如企業(yè)產品的市場占有率、客戶數量、客戶的偏好等等。怎樣利用這些數據，深層次地挖掘數據資源并進行分析，使公司的決策者能及時掌握公司的運行情況，并根據這些分析結果制定長遠規(guī)劃，從而提高公司的管理水平和競爭優(yōu)勢，成為證券公司技術部門目前的努力方向。
【項目背景】
正是基于以上發(fā)生的市場變化，很多知名的證券企業(yè)開始謀求通過技術創(chuàng)新來挖掘內部資源，全面提高企業(yè)競爭力。大鵬證券作為一家全國性綜合類證券公司，是其中最早進行變革的公司之一。大鵬證券成立于1993年，隨著該公司業(yè)務的不斷發(fā)展，公司管理層逐步意識到：要提升經紀業(yè)務的核心競爭力，必須改變原有的"以證券交易為中心"的運作模式，引入客戶關系管理理念，實施客戶關系管理，建立“以客戶為中心”的經紀業(yè)務運作模式。通過了解客戶的行為輪廓、投資需求、投資傾向、風險承受能力，對客戶進行有針對性的“一對一”的個性化理財服務，幫助客戶實現資產的保值、增值，提高客戶服務質量，提高客戶的滿意度和忠誠度，從而***化客戶對公司的終身價值。大鵬證券期望通過先進的數據倉庫技術對經紀業(yè)務、客戶數據進行強有力的分析，從定量分析的角度認知、了解客戶和業(yè)務狀況，為客戶關系管理的成功實施提供理性決策支持。
【數據倉庫選型】
依據自身的需要并結合大鵬證券目前的現狀，大鵬證券在數據倉庫的選型方面進行了大量認真細致的工作。大鵬證券在平臺選型時他們主要考慮了以下幾點：
1.供應商的既往成功經驗以及產品的成熟度
2.供應商的售后服務和技術支持能力
3.供應商的資源調配能力
4.衡量數據庫性能的主要指標TPC-D。主要有3方面的數據需要考慮：
a.QppD：描述系統(tǒng)的查詢處理能力。(數據越大越好)
b.QthD：即流量測試結果，描述系統(tǒng)在多個用戶同時進行查詢時的處理能力。換言之，它也充分代表了系統(tǒng)的并行處理能力。(數據越大越好)
c.QphD：即價格性能比。(數據越小越好)
5.系統(tǒng)的并行處理能力
6.系統(tǒng)管理的復雜度
7.系統(tǒng)的可用性和可靠性
8.系統(tǒng)的擴展性
在經過慎重的反復評測與比較后，大鵬證券最終選擇了全球領先的數據管理及企業(yè)集成解決方案供應商Sybase公司。大鵬證券之所以選擇Sybase，是因為Sybase在數據倉庫領域具有很強的實力，尤其是其在國內外證券市場中廣泛的企業(yè)知名度與眾多成功的應用實施案例，并從多家第三方企業(yè)那里了解了比較詳細的應用情況。可以說Sybase技術與服務能力是勿庸置疑的。在具體的溝通過程中，Sybase提供的方案滿足了我們的應用要求。
首先Sybase的方案具有優(yōu)異的集成性，數據倉庫是多種數據源數據集中后的數據集合，必須能夠將來自多個數據源的數據的瀏覽和分析集成一體，Sybase的方案***的解決了這個問題。還有就是安全性。證券行業(yè)安全是***重要的事情，Sybase的方案給我們提供了完善的安全性控制。隨著我們業(yè)務的發(fā)展，系統(tǒng)擴展將是不可避免的問題，Sybase的方案允許我們從簡單易行的體系架構開始實施，并可以輕松地、平滑地擴展現有的體系架構以適應未來的需求。同時他們的方案還考慮到新建的數據倉庫體系與我們信息框架總體規(guī)劃的結合，這給我們未來的發(fā)展更是帶來了極大的便利。此外Sybase的方案還具有良好的開放性，能夠支持多種開放接口或標準的技術，并且還支持我們已有的異構數據源。當然，系統(tǒng)的高性能是不言而喻的，因為優(yōu)異的數據加載和數據查詢速度，是數據倉庫成功與否的標志之一。通過以上全方位的考察，Sybase的方案給我們留下了深刻的印象，在與其他方案進行反復比較后，我們一致認為如果不選擇Sybase，那將是一個失誤。
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【解決方案】
在贏得大鵬證券的投標后，Sybase開始了更進一步的設計。根據數據倉庫的方法學，數據倉庫體系架構可以分為五個層次。這五個層次反映了應用運行的基本邏輯結構和過程。每層都具有自己的技術實現方式及相應的評價準則。這五個應用層次是：
設計建模層：該層次是整個分析應用系統(tǒng)的起點，主要完成對現有業(yè)務系統(tǒng)數據源的分析，按照數據倉庫建模理論完成數據倉庫結構設計。
數據獲取層：確定項目實施所需的數據清洗工具，定義出數據從原業(yè)務系統(tǒng)到數據倉庫系統(tǒng)的ETL技術方案，最終完成數據清洗、轉換、加載的工作
數據存儲層：通過對數據倉庫數據量的估計，和客戶訪問數的估計對數據倉庫主平臺所需的軟件和硬件作出評估，確定主平臺的系統(tǒng)配置情況。
數據展現層：主要根據客戶需求選定前端數據展現的軟件，同時根據客戶需求決定數據展現方式，進行數據展現的開發(fā)。
元數據管理層：主要完成對整個數據倉庫實施中的元數據進行管理的功能，包括：邏輯到物理模型的映射、數據訪問的授權、用戶安全控制等等。
根據這一設計思路的指導，Sybase設計的大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)的拓撲圖如下：
通過精密的設計，目前，大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)實現了各個營業(yè)部與總部之間聯網，能夠保證各個網點物理上的通信暢通。數據倉庫的數據將會由兩種方式展現到前端，一種是傳統(tǒng)的C/S方式，一種是B/S方式。對于IT人員，一般采取C/S方式，用于進行報表設計。對于其他業(yè)務用戶(如：FC、FC經理、營業(yè)部業(yè)務人員、總部市場分析人員、經紀業(yè)務總部的領導)，一般采用B/S方式，通過WEB瀏覽器訪問數據，比較方便靈活、維護量也較少。下圖展現了大鵬證券各個業(yè)務網點與總部的網絡連接情況：
Sybase設計的大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)是集中式數據倉庫，可以跨越各個分公司收集可操作數據，把它們集中在一個數據庫中。這些數據將覆蓋公司的許多不同領域，面向整個公司提供信息服務。選擇集中式數據倉庫設計的原因在于，集中式數據倉庫具有以下三大優(yōu)勢：
1.數據的集中存放有利于實現較大強度的集中管理。系統(tǒng)可以依據企業(yè)管理需求，為各級部門和下屬單位嚴格設置各種權限，管理人員可實時查詢整個公司的營銷管理信息;
2.數據的集中存放有利于信息共享。所有部門和營業(yè)部都使用同一個數據庫，使整個公司的數據能在一個統(tǒng)一的視圖下提供給各個不同的用戶，保證各部門、各營業(yè)部之間數據的一致性。
3.數據的集中存放便于系統(tǒng)管理維護，降低管理費用。整個維護工作集中在總公司的數據庫服務器，大大減少了系統(tǒng)維護費用。
同時，該體系架構還可以很好的控制大鵬在數據倉庫初期的投資和降低系統(tǒng)維護難度。其集中式數據倉庫結構圖如下：
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【實施效果】
在經過緊張的設計與實施工作后，大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)終于為大鵬證券公司帶來了可喜的變化，其實施效果主要表現在以下幾個方面：
1.大鵬證券數據倉庫前端工具BRIO和ODS提供了很方便的開發(fā)環(huán)境，可以迅速的實現用戶的各種新增需求。
2.由于大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)數據模型設計的合理、可擴展性很好，在系統(tǒng)更替的情況下基本實現了數據的無縫連接，沒有出現數據間斷的情況。
3.大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)能夠很好地分析交易情況，及早防范金融風險。
4.大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)幫助大鵬證券公司確定保持客戶忠誠度、吸引新的客戶和維持足夠贏利所需要的創(chuàng)新方法。
5.大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)使大鵬證券公司能夠更深入地理解每個細分顧客群的需求，確定哪個細分的顧客群是目標客戶群，根據每個目標細分顧客群開發(fā)適合的產品和服務，確定每個細分顧客群使用哪種服務手段最有效。
此外，大鵬證券數據倉庫系統(tǒng)的統(tǒng)計功能還大大提高了大鵬證券業(yè)務人員的工作效率，減輕了他們的工作負擔。其分析功能則囊括了包括資產、交易、貢獻、流動等等各個業(yè)務部門關心的方面，使大鵬證券的業(yè)務部門可以從自然輪廓、行為輪廓、綜合方面進行分析，從而為公司的領導層提供決策方面的依據、為客戶服務部門提供資料、為市場部提供明確的客戶分類、為市場銷售工作提供依據和支持。
【客戶評價】
經過一段時間的應用，大鵬證券公司對該系統(tǒng)的效果非常滿意。大鵬證券的業(yè)務管理部門認為利用這一系統(tǒng)可以將所有的操作記錄進行歸類和整理，并結合行情走勢、上市公司資料、宏觀微觀經濟數據等，在掌握大量數據的情況下，對交易、盈虧情況、公司的利潤分布等進行統(tǒng)計和分析，從而更好地為客戶提供個性化的投資組合與理財建議，真正作到對客戶的貼心服務。
大鵬證券表示，這套系統(tǒng)未來將在兩個方向上推進和提高。一是在應用的深度上，將進一步增加客戶服務功能，同時發(fā)現和評估客戶偏好，通過客戶細分、挖掘客戶需求、推銷適銷對路的產品。二是在數據的廣度上，我們將在交易類別上增加期貨交易的數據，并且增加大鵬控股其他子公司的數據，包括投行、資產管理、固定收益等等部門的數據。
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